Workshop de 3 dias para a criação, execução e avaliação de sistemas de negociação automatizados. - pelo Dr. Tomasini e Shah. Baseado em New Bond St, em Mayfair Londres, nós comércio de tempo integral em nosso escritório. Rakesh Shah, A Trading Advisor states Negociação a tempo inteiro tem dedicação e deve ser tratado como um negócio. Workshop de 3 dias para a criação, execução e avaliação de sistemas de negociação automatizados. - pelo Dr. Tomasini e Shah. O Dr. Tomasini, Professor da Universidade de Bolonha, criou e testou muitos sistemas usados por Instituições e Clientes para negociação. Um evento de negociação em tempo real onde os sistemas são usados para negociar ao vivo, demonstrando seu poder para negociação automatizada. Report Bund O texto abaixo mostra os detalhes da conta criada. Neste caso aqui, é um sistema no mercado de Euro Bund, negociado com futuros. A tabela abaixo mostra as principais estatísticas da conta, incluindo as negociações vencedoras e perdedoras eo lucro médio de cada uma delas. Aqui estão os resultados discriminados por ano. Aqui estão os resultados globais olhando para o desempenho desde o início. Detecting e Trading Range-bound Markets Bem, passar por vários métodos de detecção e negociação durante os mercados de gama limitada. Junte-se para descobrir novas idéias, indicadores e ferramentas para obter controle adicional sobre a faixa de negociação. O fato é que, durante a tendência dos mercados, a maioria dos comerciantes de Forex comércio rentável e confortável, mas uma vez que uma tendência é mais todos os tipos de problemas surgem: tendência de seguir sistemas não funcionam mais, a freqüência de falsos sinais de entrada aumenta trazendo perdas adicionais que comem mais cedo Lucros acumulados. Levando em consideração que o mercado de Forex gasta até 50 vezes em não-tendência, o estado de lado, o conhecimento de como lidar com mercados de gama limitada torna-se vital. Qual é a coisa mais simples que sabemos sobre o mercado de gama limitada Seu início é difícil de detectar. Muitas vezes pelo tempo que percebemos que o mercado está variando weve já cometeu poucos erros e pagou por ele. Existem várias estratégias que explicam como negociar nos mercados de gama limitada, mas há poucos que ensinam a detectar mercados de gama limitada nos seus primeiros estágios, para que possamos realmente ter uma escolha: negociar ou evitá-la. Range-bound negociação Forex (orientações gerais) 1: Bem estar discutindo métodos e idéias para a detecção e negociação durante o intervalo-bound mercados. Estes métodos não vão protegê-lo completamente do tempo de mercado em constante mudança, mas o ajudarão a antecipar e a fazer previsões meteorológicas com precisão adicional. 2: Bem, use a regra principal: se o mercado não é tendência, sempre tratá-lo como um mercado de gama. Ao usar sinais indicadores, se um indicador deixar de mostrar sinais de uma tendência saudável, imediatamente tratá-lo como um início de um mercado de gama limitada até melhorias adicionais. 3: Há poucos sistemas que podem negociar realmente bem durante ambos: mercados de variação e de tendência, mais frequentemente é um ou outro. Se o seu sistema de negociação continua a perder durante os mercados de gama, você tem duas opções: a. Parar de negociar durante a faixa-limite mercados b. Fazer um sistema adicional para usar durante este período. Verdadeiramente seu, Edward Revy e minhas melhores estratégias de Forex Métodos de negociação Range-bound: Pairs estratégia de negociação em futuros de bônus Commercial Member Juntado Oct 2014 58 Posts Eu sou novo aqui. Aqui está uma fórmula de negociação de pares simples para calcular o spread entre dois ativos (equação 1). Assim, tenho backtested uma estratégia de negociação simples pares no mercado de títulos alemão, especialmente no par Euro-bund / Bobl (Euro-bund futuros de tesouraria de 10 anos e Bobl 5 anos futuros de tesouraria para os títulos alemães). Eu não testar a correlação entre os dois ativos, mas em geral é muito alto (mais de 90 ou 90). Então, aqui está o backtest que eu fiz nos últimos cinco anos (1/12/2009 8211 17/10/2014). Nas datas que eu usei, existem algumas lacunas (não há dados entre 28/2/2013 e 29/4/2013 excluídos e entre 30/8/2013 e 2/10/2013 excluídos). Os preços utilizados são o prêmio de fechamento nos futuros Euro-Bund e BOBL (EUREX) de 1 de dezembro de 2009 a 17 de outubro de 2014. Aqui está a fórmula para medir as discrepâncias entre os dois ativos: Aqui estão as regras de negociação: 8226 Não stoploss porque Assumimos que o capital ea chamada de margem não são um limite, 8226 Uma posição é opend cada vez que o limiar de 1 é cruzado para cima para 1 e para baixo para -1, apenas uma cruz (por exemplo, o sinal passou de -0,9 para 1.1 uma posição é aberta), 8226 A posição (s) aberta é fechada uma vez que a média (0) é cruzada para baixo para uma cruz 1 e para cima para um cruzamento -1 8226 Os parâmetros são i 1, A é o Bobl futuros e B É o Euro-Bund futuros, 8226 O período de negociação é o início do mês a partir do contrato de futuros que termina no mesmo mês eo final é o último dia de negociação do mês anterior do contrato de futuros que termina no mês seguinte (por exemplo, para o setpember 2014 Bobl futuros, o período de negociação seria o 2 de junho de 2014 a 29 de agosto de 2014), 8226 Para calcular o sinal, 20 datas anteriores são tomadas a partir do mesmo contrato de futuros do período de negociação. É possível backtest mais períodos a partir da equação 1, mas se eu escolhi o retorno de 1 período eo desvio padrão dos últimos 20 períodos a razão é 1 para o mispricing diariamente eo 20 para uma volatilidade média do No último mês de negociação numerado em dias. Os resultados são os seguintes: 8226 Sharpe ratio 0,25 8226 primeiro levantamento de 29/11/10 para 30/7/12 cerca de 10,6 8226 segundo levantamento de 24/6/13 a 9/6/14 cerca de 3,3 8226 27 negociações no total 8226 Taxa de vencimento de 74,07 Aqui estão as estatísticas descritivas: Olá a todos, eu sou novo aqui. Aqui está uma fórmula de negociação de pares simples para calcular o spread entre dois ativos (equação 1). Assim, tenho backtested uma estratégia de negociação simples pares no mercado de títulos alemão, especialmente no par Euro-bund / Bobl (Euro-bund futuros de tesouraria de 10 anos e Bobl 5 anos futuros de tesouraria para os títulos alemães). Eu não testar a correlação entre os dois ativos, mas em geral é muito alto (mais de 90 ou 90). Então, aqui está o backtest que eu fiz nos últimos cinco anos (1/12/2009 17/10/2014). No. Hey TheArrbitrage, você é bom em Matlab Minha única razão é que há uma caixa de ferramentas chamada Rede Neural em Matlab que pode ser usado para correlacionar clusters de dados ou regcoginition padrão entre datasets, então figurou isso poderia ser útil para você
No comments:
Post a Comment